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策略周报20180914

日期: 2018-09-17
浏览次数: 21
2018 - 9 - 17

市场


本周市场情绪大幅上升。本周换手率小幅下降,融资余额小幅下降,市场成交额大幅上升,市场成交量巨幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.76%,深证成指下跌2.51%,中小板指下跌3.17%,创业板指下跌4.12%;沪深300下跌1.08%,上证50下跌0.5%,中证500下跌2.54%,上证180下跌0.78%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌18.91%,深证成指下跌26.51%,中小板指下跌26.76%,创业板指下跌22.03%;沪深300下跌19.57%,上证50下跌15.21%,中证500下跌25.29%,上证180下跌16.51%。


策略


本周股票市场继续下行,沪市成交频繁低于1000亿,在这样的环境下,只有基本面模型具备防御性,大部分统计套利信号表现一般;


本周商品期货市场继续震荡,黑色系、农产品、化工、金属板块都没有明显趋势,波动率继续下降。股指期货窄幅震荡。目前商品期货和股指期货市场波动率都较小,我们策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,另外适度降低趋势策略的比重,增配反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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